F5 Crypto Index – Das Herbst Rebalancing

Viermal im Jahr erwarten wir gespannt die neuen Gewichtungen des F5 Crypto Index. Welche Kryptos werden neu aufgenommen, welche fliegen raus und welche sind besonders hoch gewichtet?

Der F5 Crypto Index

Der F5 Crypto Index ist eine Momentum-basierte Anlagestrategie speziell entwickelt für Kryptowährungen. Der Index berechnet vierteljährlich Neugewichtungen seiner Positionen; jeweils im Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Das diesjährige Herbst-Rebalancing des 4. Oktober beeinflusst auch die Positionen des aktiv verwalteten F5 Crypto Portfolio, das einen Teil seiner Assets mit der Anlagestrategie des Index investiert hat.

Das Index Rebalancing

Wir betrachten die Gewichtungen des F5 Crypto Index zum letzten Sommer-Rebalancing am 5. Juli, einen Tag vor dem Herbst-Rebalancing am 3. Oktober sowie am Tag darauf mit den neuen Gewichten nach der Umschichtung.

Index Gewichtung Herbst Rebalancing 2020

SymbolKryptowährungTickerGewichtung 05.07.2020Gewichtung 03.10.2020Gewichtung 04.10.2020 (Change)
BTCBitcoinBTC6.82%6.27%6.21% (~)
ETHEtherETH15.25%18.37%13.03% (-5.34%)
XRPRippleXRP4.50%4.69%7.30% (+2.61%)
BCHBitcoin CashBCH3.09%2.41%7.71% (+5.30%)
EOSEOSEOS10.86%8.85%8.81% (~)
LTCLitecoinLTC4.50%3.90%9.16% (+5.26%)
ADACardanoADA9.91%7.46%5.05% (-2.41%)
XLMStellar LumensXLM12.86%10.81%10.85% (~)
BNBBinance CoinBNB13.34%19.23%14.04% (-5.19%)
XTZTezosXTZ11.24%8.25%5.31% (-2.94%)
LINKChainlinkLINK4.50%6.98%4.50% (-2.48%)
CROCrypto.com CoinCRO3.13%2.79%8.03% (+4.24%)

Die 12 Indexmitglieder bleiben unverändert; auch die Umgewichtungen fallen moderat aus.

Die stärksten Position von 19% BNB und 18% Ether werden jeweils um 5% Gewicht reduziert, der Index nimmt Gewinne mit. Aufgestockt werden Bitcoin Cash, Litecoin und der Crypto.com Coin, die von ihrer untergewichtigen Ausgangslage jeweils etwa 5% Gewichtung gewinnen. Zum letztem Rebalancing im Sommer nahm der Index erstmals den Crypto.com Coin neu auf.

In den letzten Monaten sind die Momente der Krypto-Märkte abgefallen. Dies führt den Index dazu, seine Gewichte dichter an seine Standard-Benchmark anzugleichen: der Gleichgewichtung.

Ein weiterer Grund führt zu weniger extremem Gewichtungen: Das Smart-Rebalancing System des Index, mit Ziel Trading-Gebühren zu minimieren, führt Positionen nur dicht genug in die Nähe ihrer optimalen Gewichte. Chainlinks Token LINK hat aktuell ein Soll-Gewicht von 3%, durch das Smart-Rebalancing wird die Position jedoch nur auf 4.50% reduziert.

Das F5 Crypto Portfolio

Das F5 Crypto Portfolio verwaltet aktiv Kapital der F5 Crypto Inhaber. Es hält aktuell etwa 20% seines Kapitals im Index. Am aktuell höchst-gewichteten Indexmitglied Binance Coin ist das F5 Crypto Portfolio heute mit etwa 2.600€ aktiv investiert.

Der Stand und die Komposition des F5 Crypto Portfolio ist jederzeit live auf der Portfolio Seite zu verfolgen.

Ausblick

Das nächste Rebalancing des F5 Crypto Index findet im Winter 2021 statt. Um dabei zu bleiben wie sich der Index zusammensetzt, wieviel Kapital des F5 Crypto Portfolio im Index steckt, und wie sich das Portfolio entwickelt, tragen Sie sich einfach in unseren Newsletter ein.

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Written by

Paul ist Managing Partner und Mitbegründer der F5 Crypto Capital. Sein analytischer Verstand ebnete seinen Weg zu einem der erfolgreichsten Online-Pokerspieler. Paul besitzt einen Universitätsabschluss in Mathematik und verfügt über Fachkenntnisse in finanzieller und diskreter Mathematik.

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