F5 Crypto Index – welche Änderungen bringt das Rebalancing 2024-Q3?
Viermal im Jahr wird der F5 Crypto Index neu gewichtet. Welcher neue Token hat es erstmals seit Auflage im August 2018 in die Auswahl geschafft? Welche Positionen werden erhöht, welche reduziert?
Unsere quantitative passive Krypto-Strategie: Der F5 Crypto Index
Der F5 Crypto Index ist eine Anlagestrategie für Kryptowerte, die seit dem 15. August 2018 mit einem diversifizierten Portfolio der Top-12-Token ihren Punktestand mehr als versechsfacht hat. Das entspricht +35,4 % p.a. über jedes der beinahe 6 Jahre. Dazu nutzt sie systematisch den wissenschaftlich belegten Momentumfaktor.
Wie kann eine fast 6 Jahre alte Strategie im so dynamischen Kryptomarkt zeitgemäß investieren und nachhaltig Performance liefern?
Der Index aktualisiert vierteljährlich zu Quartalsbeginn nicht nur die Gewichtung seiner Positionen, sondern auch seine Zusammensetzung. Neue, erfolgreiche Projekte werden aufgenommen und ersetzen Token, welche an Relevanz verloren haben. So bleibt der Index ohne viel Umschlag immer aktuell.
Das aktuelle Rebalancing für das 3. Quartal 2024 fand am 8. Juli statt. Es beeinflußt auch den F5 Crypto Fonds: ein Teil dessen Volumens wird entsprechend der Anlagestrategie auf Grundlage des F5 Crypto Index investiert.
Aktuell: 2 Token abgestoßen, 1 Wieder- und 1 Neueinstieg
Der Neueinsteiger aus dem letzten Rebalancing mit dem klingenden Namen Internet Computer (ICP) fällt ein Quartal später wegen zu geringer Marktkapitalisierung wieder aus dem Index heraus.
Der zweite Token, der den Index wegen nicht mehr ausreichender Marktkapitalisierung verläßt, ist Polygon (MATIC). Während die Technologie des Projektes weiterhin zu den besten Layer-2-Skalierungslösungen gehört, ist MATIC auf Rang 21 abgerutscht und rangiert nur noch knapp vor dem Memecoin Pepe (PEPE). Auch bei aller Glättung reicht das nicht mehr für einen Platz im F5 Crypto Index.
Nachdem der Index immer 12 Mitglieder umfaßt, kommt es zu 2 Aufnahmen. Der spannendste Neueinstieg ist eindeutig Near Protocol (NEAR). Die Layer-1-Blockchain und ihr Token sind zwar schon seit über 3 Jahren aktiv, aber die kürzlich forcierte Spezialisierung auf KI-Anwendungen unter dem Motto „The intersection of AI x Web3 is NEAR“ trägt deutliche Früchte.
Der Tokenpreis hat sich im Laufe eines Jahres von ursprünglich 1,22€ auf 5,28€ mehr als vervierfacht (+315,0%) – und der erfolgreichsten KI-orientierten Blockchain gelingt damit der Einstieg in den F5 Crypto Index.
Zusätzlich wurde Bitcoin Cash (BCH) zum 3. Mal aufgenommen – damit ist BCH nach Tron (TRX), Litecoin (LTC) und Avalanche (AVAX) der 4. Coin, dem eine 3. Aufnahme gelingt.
Das ändert das aktuelle Rebalancing im Detail
Die genauen Zahlen der Umschichtungen lauten wie folgt:
| Logo | Kryptowert | Kürzel | Kategorie | Gewichtung 08.04.2024 | Gewichtung 07.07.2024 | Gewichtung 08.07.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Layer-1-Blockchain | 7,4% | 8,7% | 8,9% |
 | Bitcoin | BTC | Wertspeicher | 7,5% | 8,4% | 5,6% |
 | Ripple | XRP | Layer-1-Blockchain | 12,9% | 13,0% | 12,9% |
 | Cardano | ADA | Layer-1-Blockchain | 9,8% | 8,3 % | 13,1% |
 | Tron | TRX | Layer-1-Blockchain | 9,5% | 13,7% | 4,5% |
 | Binance Coin | BNB | Exchange-Token | 4,5% | 5,4% | 7,1% |
 | Polkadot | DOT | Layer-1-Blockchain | 10,1% | 9,7% | 14,8% |
 | Solana | SOL | Layer-1-Blockchain | 5,6% | 5,9% | 5,8% |
 | Polygon | MATIC | Layer-2-Blockchain | 13,8% | 10,2% | 0,0% |
 | Bitcoin Cash | BCH | Layer-1-Blockchain | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
 | Chainlink | LINK | DeFi | 12,8% | 12,6% | 12,5% |
 | Avalanche | AVAX | Layer-1-Blockchain | 3,0% | 2,2% | 7,4% |
 | Internet Computer | ICP | Layer-1-Blockchain | 3,0% | 1,8% | 0,0% |
 | Near Protocol | NEAR | Layer-1-Blockchain | 0,0% | 0,0% | 4,6% |
Ausblick auf die zweite Jahreshälfte 2024
Trotz einer Korrektur im Juni verläuft der Juli bereits wieder dynamisch: Der ETH-ETF und die gestiegende Wahrscheinlichkeit auf eine wesentlich krypto-freundlichere künftige Regierung in den USA waren zwei Anlässe für den aktuellen Auftrieb.
Aktuell steht der F5 Crypto Index seit Jahresbeginn bei +21,8%. Mit der Aufnahme eines KI-fokussierten Tokens positioniert er sich für ein vielversprechendes zweites Kryptobörsenhalbjahr 2024 – und investiert in die aktuellen Top-Kryptowerte weiterhin strikt nach seiner originalen Spezifikation aus dem Jahr 2018.
Das nächste Rebalancing des F5 Crypto Index findet am 7. Oktober 2024 statt. Wenn Sie an den aktuellen Entscheidungen des F5 Crypto Index und seiner ökonomischen Bedeutung interessiert sind, folgen Sie uns auf LinkedIn.